Серия №2. Беги прочь!

Серия №2.  Беги прочь!

Правила выживания на рынке
Серия №2. Беги прочь!

Длительность: 48 мин.

Просмотр

Опасности подстерегают начинающего трейдера на каждом шагу. Часто самую серьезную свою ошибку начинающий трейдер делает задолго до того, как начнет реально торговать. Это – как фундамент дома. Плохой фундамент может обрушить весь дом. И не важно, какой красоты был флюгер на крыше этого дома. В чем же заключается эта роковая ошибка? Несколько лет назад я бы назвал данную серию так «Услышал слово «форекс» - беги прочь». Но за последнее время форексные компании стали умело маскироваться под обычные инвестиционные компании и даже убирают из названия слово «форекс». Почему начинающему трейдеру надо бежать прочь от таких компаний? Как отличить их от обычной инвестиционной компании? Об этом я рассказываю в данной серии видео.

Также вместе со мной вы делаете три практических задания, и еще три похожих работы я задаю вам на дом. В конце видео вам предлагается пройти тест на пройденный материал.

Содержание:

  • Немного слов о курсе «Правила выживания на рынке ценных бумаг и срочных контрактов». Структура урока. Что такое моделирование торговли на рынке? О лекционном материале. О подведении итогов моделирования торговли на рынке. О тесте на пройденный материал.
  • Моделирование торговли на рынке. Анализ Таблицы №1 с акциями десяти российских эмитентов. Расчет годовых процентов. О домашнем задании №1.
  • Лекционный материал. Первое правило выживания на рынке. Что такое плечо? Как работает плечо при выигрыше? Как работает плечо при проигрыше? О принудительном закрытии позиций клиента. Как работает соглашение о принудительном закрытии позиций клиента? Пример принудительного закрытия позиции клиента. Пример принудительного закрытия позиции клиента. О домашнем задании №2.
  • Моделирование торговли на рынке. Подведение итогов. Что такое фондовый индекс? Про основные российские фондовые индексы. Как определить, в каком направлении движется рынок акций в целом? Как определить, в каком направлении движется рынок акций в целом? О домашнем задание №3.
  • Тест на пройденный материал.

Комментарии к данной серии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
5 комментариев:
Вадим  15:23 03.08.18
сургут +30,2% годовых
ГМК +26,52% годовых
Транснефть +38,05% годовых

плечо 40 - принудительно закроют на 16 день
плечо 50 - на 4 день
плечо 60 - на 3 день
плечо 70 - на 3 день
плечо 80 - на 3 день
плечо 90 - в первый день
интересно то, что после принудительного закрытия цена может опять подняться (я так понимаю может даже пойти в мою сторону), но мою сделку уже закрыли и денег у меня нет. Плечо опасная вещь, какое-то резкое колебание цены и ты без денег.

ртс -17,89% годовых

ммвб на 01.03.2013 1547,22 на 09.06.2015 1657,29 изменение за период +110,07 (+711%) или 3,02% годовых.

Разница ртс и ммвб думаю из-за расчета (ртс - цены в долларах, ммвб - цены в рублях).
Павел Крапчитов  13:49 04.10.18
Про плечо: Все именно так. Вас принудительно закрыли с убытком и ваших денег больше нет. Идея заключается в том, что недобросовестный брокер показывает вам сделку, которую вы якобы заключили на бирже с третьим лицом. На самом деле вы заключили сделку с брокером. Сильные колебания выбивают вас из рынка, а большое плечо лишает вас всех денег. Недобросовестный брокер получает не просто комиссию от сделки, а все ваши деньги. Вот это эффективность бизнеса! Поэтому я и поставил на 2-е место из правил выживания на рынке - правило "Услышал про большие плечи - Беги прочь!"

Павел Крапчитов  07:37 06.08.18
Добрый день,
Про плечо: Действительно, плечо очень опасный инструмент. Именно поэтому очень выгодно для недобросовестного брокера (так мягко его назовем) делать следующее: (1) он агитирует вас на большое плечо, (2) вы, поскольку вы новичок, соглашаетесь, (3) вы покупаете валюту с большим плечом, (4) покупаете ее не на бирже, а непосредственно у брокера (хотя вы думаете, что купили на бирже и, вообще, скорее всего, ваша сделка носит виртуальный характер), (5) большое плечо "помогает" вам быстро потерять деньги, (5) недобросовестный брокер получает не ЖАЛКИЕ брокерские проценты, а ВСЕ ваши деньги. Представляете, какой это выгодный "бизнес".
Про индекс РТС и ММВБ: Бывает так, что рубль падает, а индекс ММВБ растет. Индекс ММВБ растет, так как рубли становятся более дешевыми и ряд акций благодаря этому дорожает в рублях. Поэтому и получается диспропорция в динамике индекса РТС (долларовый) и индекса ММВБ (рублевый)ю

Anton  16:56 16.02.18
Добрый день.
Про плечо пришел к выводу что для новичка максимальное плечо должно составлять 1:10. С более высоким плечом очень большие риски потерять деньги очень быстро.С этой точки зрения срочный рынок FORTS на мосбирже кажется оптимальным.
Несмотря на то что индекс РТС за указанный период терял в среднем 18% в год, акции некоторых компаний за тот же период неплохо подросли. Вывод, нужно следить за рынком не только в целом по индексу но и по отдельным секторам.
Спасибо за лекцию.
Павел Крапчитов  23:59 16.02.18
Данный мой курс предназначен в основном для начинающих. Для более продвинутых я обычно рекомендую, в том числе на ФОРТСе, отталкиваться от риска, определяя возможную величину открытой позиции. Например, у вас есть 30 тыс.рублей. Вы с ними пришли на ФОРТС, чтобы торговать фьючерсом на доллар-рубль (Си). ГО на этот инструмент равно примерно 3500 рублей, т.е. потенциально вы можете открыть позицию на 8 контрактов. Но! Ваш торговый план (или торговая система) подразумевает выставление стопа сразу же после открытия позиции. Например, вы можете продать Си по цене 56771 рублей (Шорт). При этом ваш стоп будет 57034 рублей. Т.е. вы рассчитываете на снижение, но если цена пойдет вверх, то при цене 57034 вы закроете позицию и на одном контракте получите убыток в размере 263 рубля или 0.46% по сделке. Но от всего вашего капитала в размере 30 тыс.рублей потери составят 0.87%. Т.е. при 2-х контрактах убытки будут -1.75%, при 3-х - -2.61%. Считается, что стоит открывать позицию на такой объем, чтобы риск не был больше 2%. Значит в описанном мной примере объем контрактов в одной сделке должен быть не более 2-х контрактов, хотя максимально можно купить 8. Теперь, какое будет плечо в этом случае. Имеем 2 контракта Си, по цене 56771. Умножаем на 2, получаем 113542 рубля. Эту сумму делим на 30 тыс.рублей, что дает нам число 3.78. Это означает, что в нашем примере мы покупаем активов почти в 4 раза больше, чем могли бы, оперируя только наличными.
Успехов на рынке.

Андрей  10:54 05.02.18
Здравствуйте, Павел!
Задание №1:
Индекс РТС на 1.02.2013 – 1628,31 пт. на 9.06.2015 – 943,54 пт. доход(убыток) -684,77 пт. (-42,05% ) кол-во дней 858 (2,35 года) – (-17,89% годовых без учёта реинвестирования).
Индекс ММВБ на 1.02.2013 – 1547,22 руб. на 9.06.2015 – 1664,01 руб. доход 116,79 руб. (7,55%) кол-во дней 858 (2,35 года) – (3,21% годовых без учёта реинвестирования).
Индекс РТС рассчитывается относительно 50 самых ликвидных акций (85% оборота), значение котировок рассчитываются относительно объема капитала компании в долларах, а ММВБ относительно 30 самых ликвидных акций (75% оборота) и отражает капитализацию компании в рублях.
В период 1.02.2013 - 9.6.2015 гг. средняя капитализация компаний в рублях увеличилась на 3,21% годовых (без учёта реинвестирования), а в долларах снизилась (в основном из-за курса доллара) на 17,89% годовых (без учёта реинвестирования).
Файлы СП2_П3№3.xls, СП2_П3№4.xls – лишнии, в файле СП2_П3№1, есть те же листы (дублируются).
Задание №2:
1:40 – 16 дней, 1:50 -4 дня, 1:60 – 3 дня, 1:70 – 3 дня, 1:80 – 1 день, 1:90 – 0 дней.
Задание №3:
Мои ответы на тест №2: Ложно – 1,3,5,6,7,8,10,12. Истина – 2,4,11,13,14.
Ответ на 9 вопрос не однозначен, но я склоняюсь, что “Истина” оперируя к следующей логике. Торговлю ведём на ИИС счёте, получаем возврат НДФЛ за 3 года 13%, что соответствует банковским 6,25% годовых с учётом капитализации сейчас таких банков мало. Инвестиционный портфель составляем в основном по ликвидным акциям, желательно по которым платятся хорошие дивиденды. Используем инвестиционные идеи Алёнка-Капитал.
С уважением, Андрей.
Павел Крапчитов  23:21 05.02.18
Добрый день, Андрей,
Ваш комментарий принят. Чувствуется, что вы в теме. Что же вас привлекает в моих видео? Они подготовлены, как и следует из названия сайта, для начинающих.

Николай  16:27 05.12.17
Добрый день. Тоже задумался, почему вроде как акции одни и теже, но РТС падал на 17,89 в год, а ММВБ на 3,2% годовых рос. ММВБ считается в долларах, но все ровно не понятна такая разница.
Павел Крапчитов  23:06 05.12.17
Привет, Николай. У вас небольшая опечатка: ММВБ считается в рублях. Ну, а РТС - в долларах. Действительно такой разнобой удивителен, но возможен, несмотря на то, что набор акций и в индексе РТС, и в индексе ММВБ почти один и тот же. Все зависит от точки отсчета. Представьте, что цены на российские акции формируются на бирже в Лондоне за доллары. Торговцы на российской бирже торгуют с оглядкой на мировые биржи "Почем там наши акции торгуются?", берут цену в долларах, умножат на курс рубля и получается цена акции в рублях. Следующий шаг рассуждений. Курс рубля падает, цены на акции тоже падают. Но если курс рубля падает с более высокими темпами, чем падают акции в долларах, то рублевый индекс ММВБ может падать медленнее или даже, как в вашем случае, расти. Вот так. Как говорится "в попугаях мы длиннее".

Иван  23:09 14.11.17
Добрый день, Павел!
Высылаю Вам комментарии к 2-ому видео.
Задание 1 Рассчитал индекс РТС за период в 2.35 года. За это время индекс потерял 42%.Также рассчитали индекс ММВБ за этот же период. За это время данный индекс вырос на 7 процентов.
Задание 2: В данном задании мы рассматривали варианты с разными плечами. Чем больше оказывалось плечо, тем быстрее мы потеряли бы вложенные средства и тем быстрее закрывалась наша позиция.Плечо не выгодны брать и как Вы упоминали в видео "стоит бежать" и не соглашаться.
Я рассчитал за сколько дней принудительно закроется позиция. Самое большое количество дней было 16. Этого можно было избежать если не брать плечо вообще.
Задание 3: Рассчитав значения индекса,мы можем заметить поведение рынка.
Павел Крапчитов  14:50 29.11.17
Компания предлагает вам взять большое кредитное плечо для работы на рынке - это индикатор того, что компания заточена по ваш проигрыш. Вывод: Бежать прочь!


Отправьте нам сообщение