Серия №5. Кто твой враг?

Серия №5. Кто твой враг?

Правила выживания на рынке
Серия №5. Кто твой враг?

Длительность: 69 мин.

Просмотр

Как заработать на рынке? Казалось бы, все просто. Надо купить дешево, а продать дорого. Однако, легко сказать, да трудно сделать. В предыдущей серии под название «Кто твой друг?» я начал рассказывать о третьем правиле выживания на рынке, которое звучит так «Trend is your friend until it ends». Это правило выживания учит нас тому, что надо следовать текущей тенденции на рынке до тех пор, пока не появятся признаки разворота.

В этой серии я продолжаю рассказывать об этом правиле выживания, использую примеры с рынка. Для этого я беру данные по движению индекса ММВБ за период 10 лет (2005 – 2015), и на этом примере показываю, как может применяться данное правило выживания в торговле на рынке.

Сложность и объем практических заданий, как я и обещал растут по мере прохождения данного курса. В этой серии видео вам будет предложено сделать четыре домашних задания. Похожие задания я предварительно разберу по ходу данной серии.

В конце видео вам предлагается пройти тест на пройденный материал.

Содержание:

  • Моделирование торговли на рынке. Какие «компасы» есть в техническом анализе? Как можно самому построить такие «компасы»? Что такое «Короткая позиция»? Практическое задание на открытие короткой позиции во фьючерсе на акции Газпрома.
  • Лекционный материал. Рассказываю о «компасах» технического анализа. Показываю их применение на исторических данных по индексу ММВБ за 10 лет (2005 – 2015). Подробно рассматриваю: как с помощью «компасов» можно определить на этих данных периоды тренда и боковика, когда стоило открывать длинные позиции по индексу ММВБ, а когда короткие, какие результаты могли бы быть в этом случае получены, как ведет себя трендовая стратегия в период тренда и как в боковике.
  • Подведении итогов моделирования торговли на рынке. Вместе с вами я строю два «компаса» - две скользящие кривые с периодом 2 и 10 дней. На дом – построить скользящую кривую на 5 дней. Разбираем тему «Короткая позиция». Смотрим, какой результат мог бы быть за выбранный период в случае открытия короткой позиции по фьючерсу на акции Газпрома. Два похожих задания – на дом.
  • Тест на пройденный материал.

Комментарии к данной серии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
5 комментариев:
Павел  22:22 03.04.19
Боковик та еще зараза. Глядя на полученные данные, начиная с 2012 года лучше бы вообще отказаться от торговли на ММВБ. В 2007 и 2010 гаду был боковик, но с учетом предыдущего движения можно сказать что он был заложен в торговую систему. Да и к тому моменту, когда начинаешь понимать, что это боковик, в 7 и 10 годах он уже сменялся на тренд. Однако с 2011 и до начала 2015 года не можно, а нужно было посчитать упущенную выгоду. Ведь в то время пока рынок топтался в узком диапазоне цен, можно было найти кучу других бумаг на которой прослеживается явный тренд.
К сожалению я до этого сам только недавно додумался. Что насколько бы не был привычен и любим какой-то инструмент. НО! Пока в нем боковик, из него нужно бежать и торговать там, где есть движение, и соответственно туда, где можно заработать.
Павел Крапчитов  23:13 04.04.19
Добрый день, Павел. Если вы говорите про индекс ММВБ, а вернее про фьючерс на этот индекс, то да. Это весьма слаболиквидный инструмент. Опытный трейдер, наверное, сможет найти более ликвидные и интересные бумаги для торговли.

Евгений  08:27 15.03.19
Здравствуйте, Павел.

Ответ на 1 задание:

№ Наименование ЦБ 5 янв 15 15 янв 16 Доход Доход, %
1 fGAZP 13 764,00 12 756,00 1 008,00 7,32%

Ответ на 2 задание:

№ Наименование ЦБ 5 янв 15 25 май 16 Доход Доход, %
1 fGAZP 13 764,00 13 967,00 -203,00 -1,47%

5 янв 15
25 май 16 506

Ответ на 3 задание:
Заполнил столбец МА 5 дней
Ответ на 4 задание:
№ Дата начала боковика Дата окончания боковика Дней в боковике
2008 1 11 мар 08 30 июл 08 142
2009 2 31 дек 08 19 май 09 140
2010 3 31 дек 09 14 сен 10 258
2012 4 31 дек 11 31 дек 12 367
2013 5 31 дек 12 31 дек 13 366
2014 6 31 дек 13 15 сен 14 259


Ответы на 5 задание:
Мои ответы на тест №4: Ложно – 1,2,3,5,6,8,9,11. Истина – 4,7,10,12,13,14.
Вывод: Скользящие средние хороший индикатор только когда есть тренд, поэтому для диверсификации стратегии нужно создать фильтр для боковика.
Павел Крапчитов  11:44 20.03.19
Добрый день. В курсе "Правила выживание на рынке" я называю индикаторы компасами, которые могут подсказать верный путь. Но если продолжить аналогию, то можно сказать, что проложить путь в океане с помощью одного только компаса бывает проблематично. Так с индикаторами. Заработать на рынке сложно. И для решения этой сложной задачи нет простых решений.
Видео по теме "Тренд-боковик": https://www.youtube.com/playlist?list=PL54w-LztatWtS0XTs4Sss6MUyc4AJ0gu0

Евгений  08:04 08.10.18
Задание №1 с 5.01.2015 по 15.01.2016 доход 1008 (7.32%). За прошедший период цена на фьючерс на акции газпрома снизилась, что позволило получить доход. Акции газпрома соответственно тоже выросли, так как цена фьючерса Газпрома следует за ценой акций Газпрома.
Задание №2 с 12.01.2015 по 30.06.2016 доход 932(6.43%). Вывод идентичен выводу из первого задания.
Задание №4 1) 11.03.08 - 30.07.08(141 день). 2) 06.06.10 - 14.09.10(100 дней). 3) 04.08.11 - 15.09.14 (1138 дней). Вывод: чем дольше тренд тем дольше период боковика.
Скользящие средние хороший индикаиор, но только как дополнение к другим индикаторам, которые могут определять периоды тренда и боковика.
Павел Крапчитов  17:09 08.10.18
Добрый день,
Про зависимость длины боковика от предыдущего тренда ничего на могу сказать, не анализировал. Хотя, например, глобальный рост на российском рынке акций был примерно с 2000 по июнь 2008 гг. Потом было падение, а рост возобновился, если не изменяет память, 2009 году. Получается 8 лет роста против 1 года падения.
Скользящие средние, конечно, в одиночку не могут обеспечить результативность торговой системы. В своих торговых системах я использую их, чаще всего, как фильтры. В данной серии они были рассмотрены в учебных целях.

Anton  14:58 20.03.18
Здравствуйте.
Выходит что скользящая средняя очень полезный индикатор для выявления тренда. Правило: если короткая МА находится выше длинной МА то тренд растущий а если короткая МА находится ниже длинной МА то тренд нисходящий довольно часто срабатывает и может хорошо помочь при открытии сделки.
Павел Крапчитов  16:43 21.03.18
Добрый день, Антон,
В целом все правильно. Скользящие средние являются весьма полезным инструментом для трейдера. Они позволяют начинающему трейдеру избежать грубых ошибок. Другое дело, что для построения более сложной торговой системы или торгового робота потребуются и другие "инструменты".

Николай  20:35 13.02.18
Отличная серия для Новичков (и не только). Я чуть более года назад посмотрел первую серию из этого цикла. Конечно за год прочтено куча материала и куча просмотрено разного видео, строились разные торговые системы. Но как правильно озвучено в серии, скользящие средние - это компас. В трейдинге есть такое поверье, что трейдер начинает со скользящих, потом проходит долгий путь разных индикаторов и заканчивает скользящими. ;-)


Отправьте нам сообщение