Серия №5. Кто твой враг?

Серия №5. Кто твой враг?

Правила выживания на рынке
Серия №5. Кто твой враг?

Длительность: 69 мин.

Просмотр

Как заработать на рынке? Казалось бы, все просто. Надо купить дешево, а продать дорого. Однако, легко сказать, да трудно сделать. В предыдущей серии под название «Кто твой друг?» я начал рассказывать о третьем правиле выживания на рынке, которое звучит так «Trend is your friend until it ends». Это правило выживания учит нас тому, что надо следовать текущей тенденции на рынке до тех пор, пока не появятся признаки разворота.

В этой серии я продолжаю рассказывать об этом правиле выживания, использую примеры с рынка. Для этого я беру данные по движению индекса ММВБ за период 10 лет (2005 – 2015), и на этом примере показываю, как может применяться данное правило выживания в торговле на рынке.

Сложность и объем практических заданий, как я и обещал растут по мере прохождения данного курса. В этой серии видео вам будет предложено сделать четыре домашних задания. Похожие задания я предварительно разберу по ходу данной серии.

В конце видео вам предлагается пройти тест на пройденный материал.

Содержание:

  • Моделирование торговли на рынке. Какие «компасы» есть в техническом анализе? Как можно самому построить такие «компасы»? Что такое «Короткая позиция»? Практическое задание на открытие короткой позиции во фьючерсе на акции Газпрома.
  • Лекционный материал. Рассказываю о «компасах» технического анализа. Показываю их применение на исторических данных по индексу ММВБ за 10 лет (2005 – 2015). Подробно рассматриваю: как с помощью «компасов» можно определить на этих данных периоды тренда и боковика, когда стоило открывать длинные позиции по индексу ММВБ, а когда короткие, какие результаты могли бы быть в этом случае получены, как ведет себя трендовая стратегия в период тренда и как в боковике.
  • Подведении итогов моделирования торговли на рынке. Вместе с вами я строю два «компаса» - две скользящие кривые с периодом 2 и 10 дней. На дом – построить скользящую кривую на 5 дней. Разбираем тему «Короткая позиция». Смотрим, какой результат мог бы быть за выбранный период в случае открытия короткой позиции по фьючерсу на акции Газпрома. Два похожих задания – на дом.
  • Тест на пройденный материал.

Комментарии к данной серии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
3 комментария:
Андрей  09:06 09.02.18
Здравствуйте, Павел.
Ответ на 1 задание:
fGAZP: Close(5.1.15)=13764 руб. – Close(15.1.16)=12756 руб. = Доход 1008 руб. Доход, в % по Вашей формуле 7,32% считаю неверным, что и описал в комментарии к предыдущему видео.
Ответ на 2 задание:
fGAZP: Close(11.6.15)=14435 руб. – Close(2.11.16)=14260 руб. = Доход 175 руб. Доход, в % по Вашей формуле 1,21% считаю неверным, что и описал в комментарии к предыдущему видео.
Период: 725 дней.
Ответ на 3 задание:
Заполнил столбец МА 5 дней по Вашему заданию в таблице. Считаю, что Вы неправильно считаете МА. Оно у Вас получается со сдвигом на один период назад. Корректное значение МА берёт расчёт относительно текущей цены закрытия, а не предыдущей.
Ответ на 4 задание:
Периоды боковика: 1 – 22.1.08 – 22.7.08 – 183 дня, 2 – 18.8.11 – 7.7.14 – 1177 дня, 3 – 28.2.17 – 18.9.17 – 202 дня. – рассчитаны по Вашей методике, при пробое ценой длинной МА и там, где были отрицательные сделки.
Ответы на 5 задание:
Мои ответы на тест №4: Ложно – 1,2,3,5,6,11. Истина – 4,7,8,10,12,13,14.
Ответ на 9 вопрос неоднозначен и требует уточнения в среднем короткие позиции за данный период принесли бы убыток 581,90 руб./1контракт, но была 1 прибыльная позиция 23.7.2008 – 3.6.2009 которая принесла прибыль 409,62 руб./контракт. Поэтому не все короткие продажи индекса ММВБ не приносили дохода.

Вывод: диверсифицируем стратегии, чтобы была возможность зарабатывать и в тренде, и в боковике с “умным” (в зависимости от детекции флэта/тренда) распределением капитала между ними.
С уважением, Андрей.
Павел Крапчитов  17:50 13.02.18
Добрый день, Андрей,
Спасибо за комментарий и за то, что с таким вниманием, несмотря на то, что вы не новичок, относитесь к моим "Правилам выживания на рынке".

Иван  22:25 14.11.17
Добрый день, Павел!
Как всегда все ясно и понятно. Подскажите пожалуйста, когда ожидать продолжение? Уже не терпится начать. Я в этом деле новичок, но с Вашими видео, мне становится все более понятно . Мои комментарии к 5 заданию ниже.Заранее спасибо за ответ.
Задание 1: При продаже акции Газпрома и откупа этих акции за отчет период прибыль составила 7.32%, что подтверждает , что можно таким способом можно получить прибыль
Задание 2: За выбранный мною период , а именно за 366 дней , схема с продажей акции и дальнейшим их докупкой принесла мне убыток в размере 3.83%. Другими словами, если бы я продал акции 25 апреля 15 по цене 15595.00 рублей и докупил бы их через 366 дней по цене 16193.00 рублей до мой убыток составил -598 рублей, что конечно сказалось на моем эмоциональном состоянии.
Задание 3: Проанализировав диаграмму, я заметил , что чем больше скользащая средняя, то тем больше она сглаживает динамику цен.
При МА2 хорошо видно динамику цен, как меняется тренд. ПРИ МА5 и МА10 колебание цены не так ощущается, она более ровная и не такая изменчивая
Задание 4:В связи со сложившийся ситуация самый длинный боковик был конца 2012 года и продолжался он 631 день. Если бы я открыл позицию в декабре 2012 и закрыл бы ее в сентябре 2014 то я бы ничего не заработал бы, а проиграл бы вложенные средства. Самый короткий боковик по моему мнение длился всего 2 дня, за это время потери средств на основе данных не значительные
Павел Крапчитов  15:05 29.11.17
Шестую серию уже разместил. Готовлю последующие. Рассчитываю, что как только появятся первые комментарии по Серии №6, начну размещать последующие серии.
Материал в сериях я действительно стараюсь излагать просто и доходчиво. Но это не значит, что на рынке все просто и доходчиво.

Елизавета  21:56 14.11.17
Добрый вечер!
Выполнила задания, для меня они показались не простыми, особенно анализ графика. Но тем не менее было как всегда интересно и полезно.
Мои выводы к серии №5:
Задание № 1: При продаже фьючерса Газпром и его последующей его покупке мы бы смогли заработать 7, 32%.Так как продали мы по более высокой цене, чем купили.
Задание № 2: Я выбрала две даты с периодом 510 дней. И получила доход 7,28% от продажи и покупки фьючерса GAZP.
Задание № 3: В этом задании строили график как ведет себя скользящая средняя по отношению к цене. МА2 почти совпадает с линией цены. А МА10 меньше всего отражает колебание цены. Можно сказать, что чем меньше МА тем, она лучше отражает колебания цены.
Задание № 4: Если бы я купила фьючерс в начале боковика 24.12.12 и продала в конце 15.09.2014,то оказалась бы минусе. Так как этот период был самый длинный боковик.
Павел Крапчитов  15:02 29.11.17
Когда я даю задание на использование короткой продажи, то я хочу, чтобы у начинающего трейдера закрепилось понимание, что заработать можно не только на росте, но и на падении рынка.


Отправьте нам сообщение