Серия №6. Приятное и неприятное

Серия №6. Приятное и неприятное

Правила выживания на рынке
Серия №6. Приятное и неприятное

Длительность: 61 мин.

Просмотр

В обычной жизни большинство из нас стремится получить нечто «приятное» как можно быстрее. Например, вы сидите в ресторане, уже сделали заказ, вокруг жуют… Ваши мысли только об одном, когда же принесут заказанный вами стейк. А как дела обстоят с «неприятным»? Думаю, что немногие из нас сразу после того, как заболит зуб, пойдут к стоматологу. Большинство постарается оттянуть этот момент.

В трейдинге, если вы хотите «выжить» все наоборот. Об этом я начинаю рассказывать (и доказывать) в данной серии, которая представляет 4-е правило выживания на рынке. Это правило настолько важно, что я посвящаю ему несколько серий.

Также в данной серии вы вместе со мной делаете два практических задания. В конце видео вам предлагается пройти тест на пройденный материал.

Содержание:

  • Моделирование торговли на рынке. Включаем «машину времени» и «покупаем» нефть. Нефть – это наше «все». Говорят, что нефть – это единственный индикатор, с которым коррелирует наш фондовый рынок. Как купить нефть на российском рынке? Какие результаты могли бы быть, если покупать нефть в течение последних 8 лет? О чем говорят эти результаты? Завершив моделирования, прошу вас, как обычно, сделать выводы и разместить их на нашем сайте. Подготовка выводов – это весьма важная часть вашей работы.
  • Приятное и неприятное - в обычной жизни и в трейдинге. Что говорят на эту тему опытные трейдеры? Разбиваю 4-е правило выживания на рынке на две части. Как выполнить первую часть 4-го правила выживания на рынке? Рассматриваю это на примере движения цен на акции Сбербанка в период с 2004 года по 2009 год. Как работать с ценовыми данными? Вот так: получаю, преобразую, структурирую, анализирую, добавляю «компасы», совершаю сделки, строю итоговую таблицу и графики. Выполнить первую часть 4-го правила выживания на рынке мне помогают «компасы», которые я рассматривал в предыдущей серии – скользящие средние (МА). Как использовать МА для открытия и закрытия позиций? Какие «скользкие» моменты были на нашем пути в инвестировании в акции Сбербанка?
  • Рассказываю о практических заданиях, которые я предлагаю выполнить в данной серии. Показываю, как их можно выполнить.
  • Тест на пройденный материал.

Комментарии к данной серии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
5 комментариев:
Павел  03:12 01.05.19
Совсем не приятная картинка по нефти получилась. Когда актив сразу падает,а ты в надежде на лучшее усредняешься... Этот аттракцион, ради успокоения своих нервов, можно назвать долгосрочной инвестицией. Но ситуация, когда актив долгое время ростет, и ты уже в своих мысдях покумаешь себе небольшой островок в красном море... А тут хренак и минус... Вот кто мешал закрыться пока рынок 2 года стоял в узком коридоре? Конечно ЖАДНОСТЬ! После такого жизненного урока на каждом флете будешь в панике закрываться. К счастью скользяшки выручили и надежда на покупку острова сохранилась Smile
Павел Крапчитов  12:49 07.05.19
Добрый день, Павел. Любую инвестицию можно считать неудавшейся спекуляцией Smile Рад, что у вас в планах есть покупка такой крутой недвижимости. Разобраться с фундаментальной точки зрения, почему нефть растет или падает - сложно. Поэтому я и пропагандирую алгоритмическую торговлю.

Евгений  16:42 04.04.19
Задание №1.
Период анализа июль 2009 по 2016 год.
С июля 2009 по декабрь 2011 года был восходящий тренд.
С января 2012 года по декабрь 2015 года был нисходящий тренд.
В 2016 году тренд вновь стал восходящим.
Вывод: с 2009 года по конец 2011 года нужно покупать. 2012-2015 года нужно было продавать. В 2016 году опять покупать.

Задание №2.
В период 16.07.2009 по 31.12.2011 было совершено 4 сделки.
1 сделка - Лонг с 06.05.10 по 08.07.10, результат -4.3%.
2 сделка - Шорт с 08.07.10 по 30.09.10, результат - 7.03%.
3 сделка - Лонг с 30.09.10 по 04.10.11, результат +18,34%.
4 сделка - Шорт с 04.10.11 по 30.12.11, результат - 6.91%
Всего: Лонг +14,04, Шорт -13,94 за весь период доход составил 0,10$
Вывод: компас из МА50 и МА200 хорошо показывает направление тренда при активном движении цены на фьючерс на рынке и позволяет держать Лонг или Шорт, чтобы заработать максимум. Боковое движение цены в данной серии не учитывалось.

Задание №3. Ложно – 1-5,7,10. Истина – 6,8,9,11-14.
С уважением, Евгений.
Павел Крапчитов  07:33 10.04.19
Добрый день, Евгений. Вы, как всегда, хорошо и добросовестно выполнили задание. Самое важное в этом задании для меня - донести до начинающего трейдера, что без компасов "ни куда".

Евгений  08:12 11.10.18
Задание №1. В период с 2009 года по конец 2016 цена на нефть изменялась следующим образом. С июля 2009 по декабрь 2011 года цена росла. С января 2012 года по декабрь 2015 года цена снижалась. В 2016 году цена росла.Вывод: с 2009 года по конец 2011 года нужно было вставать в лонг. 2012-2015 года нужно было шортить. В 2016 году опять вставать в лонг.
Задание №2. В период 16.07.2009 по 31.12.2011 было совершено 4 сделки. 1 сделка - лонг с 06.05.10 по 08.07.10, результат -5.41%. 2 сделка - шорт с 8.07.10 по 30.09.10, результат - 9.36%. 3 сделка - лонг с 3-.09.10 по 4.10.11, результат 22.32%. 4 сделка - шорт с 4.10.11 по 30.12.11, результат - 6.88% Доход по всем сделкам составил 0.10$. Вывод скользящие средние очень медленно реагируют на движение цены - это негативно сказывается когда идёт период флета(боковика). Во время тренда по ним можно работать.
Павел Крапчитов  22:47 11.10.18
Добрый день, Евгений,
Трендовая стратегия (или трендовый робот), на мой взгляд, никогда не сможет точно (100%) определить "когда тренд, а когда флет". Поэтому в трендовых стратегиях ставится задача получить выше среднего доход на тренде, а убытки во время боковика уменьшить до ниже среднего. Трейдеры считают к-т выигрыша (я его называю к-т асимметрии). Этот к-т равен отношению средней прибыли к среднему убытку. Желательно, чтобы трендовая стратегия показывала этот к-т не меньше 2. В этом случае, как правило, достаточно 30%-40% прибыльных сделок, чтобы ваша торговая стратегия была в плюсе.

Anton  16:03 26.03.18
Здравствуйте.
Психология при торговле на рынке очень важна, надо уметь не только вовремя открыть позицию но и правильно ее удерживать либо скорее закрыть если рынок идет против тебя.
Павел Крапчитов  17:21 28.03.18
Добрый день, Антон,
Правило "давать прибыли накапливаться" - это и про психологию тоже. Не знаю, смотрели ли вы мои видео из серии "Торговая система для новичка" (первый сезон) на Ютьюбе. В этих сериях я, в том числе, даю много "правил трейдинга" или крылатых фраз из области трейдинга. Многие их них помогают правильно реагировать на поведение рынка. Например, "Напуганный трейдер никогда не выигрывает", "Расслабление - есть суть легкой дисциплины", "Для успешной торговли надо избегать давления".

Николай  19:38 14.02.18
Да, для меня это одно из самых сложно-выполнимых правил. Я как только пришел на рынок, и начал спекулировать "руками", просто для понимания, как работает рынок. Заметил, что сижу в убытках и жду как хоть чуть-чуть откатится и сразу крою любой профит (минимальный), в итоге минус. Тогда я понял, что торговать могу, только алгоритмами, но и там бывает что руками крою, хотя 100 раз себя за это корил.


Отправьте нам сообщение