Серия №6. Приятное и неприятное

Серия №6. Приятное и неприятное

Правила выживания на рынке
Серия №6. Приятное и неприятное

Длительность: 61 мин.

Просмотр

В обычной жизни большинство из нас стремится получить нечто «приятное» как можно быстрее. Например, вы сидите в ресторане, уже сделали заказ, вокруг жуют… Ваши мысли только об одном, когда же принесут заказанный вами стейк. А как дела обстоят с «неприятным»? Думаю, что немногие из нас сразу после того, как заболит зуб, пойдут к стоматологу. Большинство постарается оттянуть этот момент.

В трейдинге, если вы хотите «выжить» все наоборот. Об этом я начинаю рассказывать (и доказывать) в данной серии, которая представляет 4-е правило выживания на рынке. Это правило настолько важно, что я посвящаю ему несколько серий.

Также в данной серии вы вместе со мной делаете два практических задания. В конце видео вам предлагается пройти тест на пройденный материал.

Содержание:

  • Моделирование торговли на рынке. Включаем «машину времени» и «покупаем» нефть. Нефть – это наше «все». Говорят, что нефть – это единственный индикатор, с которым коррелирует наш фондовый рынок. Как купить нефть на российском рынке? Какие результаты могли бы быть, если покупать нефть в течение последних 8 лет? О чем говорят эти результаты? Завершив моделирования, прошу вас, как обычно, сделать выводы и разместить их на нашем сайте. Подготовка выводов – это весьма важная часть вашей работы.
  • Приятное и неприятное - в обычной жизни и в трейдинге. Что говорят на эту тему опытные трейдеры? Разбиваю 4-е правило выживания на рынке на две части. Как выполнить первую часть 4-го правила выживания на рынке? Рассматриваю это на примере движения цен на акции Сбербанка в период с 2004 года по 2009 год. Как работать с ценовыми данными? Вот так: получаю, преобразую, структурирую, анализирую, добавляю «компасы», совершаю сделки, строю итоговую таблицу и графики. Выполнить первую часть 4-го правила выживания на рынке мне помогают «компасы», которые я рассматривал в предыдущей серии – скользящие средние (МА). Как использовать МА для открытия и закрытия позиций? Какие «скользкие» моменты были на нашем пути в инвестировании в акции Сбербанка?
  • Рассказываю о практических заданиях, которые я предлагаю выполнить в данной серии. Показываю, как их можно выполнить.
  • Тест на пройденный материал.

Комментарии к данной серии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
2 комментария:
Андрей  11:06 12.02.18
Здравствуйте, Павел.
Скажу сразу, что не новичок в поиске не эффективностей на рынке, но всё равно хотел бы поучаствовать. Цель – получение возможно другого взгляда, метода поиска. По поводу предложения поучаствовать в программе курса “ОБУЧЕНИЕ. ПОИСК НЕЭФФЕКТИВНОСТЕЙ” и дальнейшего написания ТС с её помощью и участия в Полигоне в указанный Вами период возможно – Да. Всё зависит от Программы обучения, текущей загруженности и настроения.
Ответы на 1 задание:
Марка бренд росла в 2009 г. Доход 14,58 (22,67%), 2010г. Доход 11,32 (13,91%), 2011 г. Доход 10,21 (10,5%), 2016г. Доход 19,43 (52,02%) и падала в 2012г. Убыток -1,48 (-1,32%), 2013г. Убыток -1,09 (-0,97%). 2014г. Убыток -49,82 (-46,47%), 2015г. Убыток -16,33 (-30,84%).
Ответы на 2 задание:
В период 2009-2011 год по стратегии пересечения МА50 и МА200 было 4 сделки.
Первая сделка была открыта в Лонг так как МА50 находилась выше МА200 в момент, когда МА200 стало возможным рассчитать.
Последняя сделка была закрыта в конце 2011 года без учёта условий нахождения МА50 и МА200 так как закончился требуемый период расчёта.
Итоговый результат: 0,10 $ / баррель х 10 баррелей = 1$ = 60,6569 руб. (на 31.12.2016)
По длинным позициям прибыль: 14,04 $ / баррель х 10 баррелей = 8516,23 руб./контракт.
По коротким позициям убыток: -13,94 $ / баррель. Х 10 баррелей = - 8455,57 руб./контракт.
По длинным и коротким позициям почти одинаковый результат.
Имеем 3 убыточные и 1 прибыльную сделку. Убыточные сделки получили в боковике -0,08$/баррель/бар(день), прибыльную получили в восходящем тренде +0,05$/баррель/бар(день).
Ответы на 3 задание:
Мои ответы на тест № 06: Ложно – 1-5,7,10. Истина – 6,8,9,11-14.
Вывод: стратегия пересечения МА50 и МА200 очень медленно определяет начало и конец тренда поэтому в боковике она работает в противофазе рынку, а в тренде не успевает вовремя войти и медленно определяет выход. Возможно для входа нужно использовать МА с меньшим периодом, а МА50, МА200 использовать в качестве фильтра направления входа, а выходить по трейлинг-стопу.
С уважением, Андрей.
Павел Крапчитов  17:59 13.02.18
Добрый день, Андрей,
Когда у меня будет курс "Как сделать работающую торговую стратегию", то безусловно там будут все указанные вами подробности.
В "Правилах выживания на рынке" мне хотелось бы донести до начинающих основы: торговать по тренду, держать позицию пока есть тренд и т.д. Показать им, что есть индикаторы, которые могут подсказать начало тренда и его окончание.
По-прежнему, считаю, что для лучшего понимания рынка и его закономерностей для начинающего надо двигаться небольшими шагами: сначала одной ногой попробовал воду, потом другой, потом попробовал поплескаться и только потом поплыть. Есть, конечно, сторонники бросить начинающего с лодки на самой глубине: выплывает, так выплывет, а не выплывет, значит так и было суждено. Мне такой метод изучения "плавания" не нравится, и я его не пропагандирую.

Иван  21:10 22.12.17
Добрый вечер!
Выполнил задание №1 к серии 6, пришел к таким выводам:
1. Цена на нефть стабильно росла до 2013 года. Если бы мы купили в фьючерс марки брент в 2009 года и продали в конце 2012 , то прибыль бы наша составила почти 50%.
2. В 2014 цена на фьючерс марки брент начала резко падать, что привело к большому убытку. За первый год, наш убыток составил почти 50%. За 2015 год мы потеряли еще 30%.
3. В 2016 году цена остановила свое падение и начала расти вверх. Если бы мы купили фьючерс в 2016 году и продали его в конце года, то заработали бы на сделке больше 50%.
И выводы к Заданию № 2 к серии 6.
Из данной таблицы заметно, что если тренд восходящий , то прибыли может и не быть. Только в конце я получил прибыль при восходящем тренде .При нисходящем я докупил у брокера акции и продал данные акции при цене выше той цены, при которой они были куплены. Можно подвести общий итог, что на восходящем тренде я скопил плюс 14, а при шорт позиции вышел на минус 13.94
Павел Крапчитов  15:01 24.12.17
Задание №2 было неоднозначным. Надо было применить "компасы" МА50 и МА 200 для определения входов и выходов при торговле фьючерсом на нефть марки Брент. В итоге результат положительный, но очень маленький. Если бы купить нефть в начале периода и продать в конце получилось бы значительно больше. Но в этом случае вы никак бы не управляли риском купили, а дальше как получится. "Компасы" все позволяют управлять риском, а не слепо плыть по волнам. Другое дело, что "компасы" надо правильно подбирать. Об этом я буду рассказывать в другой серии, когда буду говорить о механических торговых системах.


Отправьте нам сообщение