Серия №7. Как дать прибыли накапливаться?

Серия №7. Как дать прибыли накапливаться?

Серия №7. Как дать прибыли накапливаться?

Правила выживания на рынке
Серия №7. Как дать прибыли накапливаться?

Длительность: 49 мин.

Просмотр

В обычной жизни большинство из нас стремится получить нечто «приятное» как можно быстрее, а неприятное отодвинуть на как можно более дальний срок. В трейдинге надо поступать совсем по-другому: давать прибыли накапливаться.

Об этом я начал рассказывать в прошлой серии и привел в качестве примера инвестиции в акции Сбербанка на периоде 6 лет. А если взять более короткий период? Принесет ли пользу на более коротком периоде 4-е правило выживания на рынке: давать прибыли накапливаться и коротко обрубать убытки? Если да, то как это сделать?

И на более коротком периоде инвестиций 4-е правило выживания на рынке работает. Об этом я рассказываю в данной серии на примере инвестиций в акции Сбербанка в 2016 году.

Также в данной серии вы вместе со мной делаете два практических задания. В конце видео вам предлагается пройти тест на пройденный материал.

Содержание:

  • Моделирование торговля на рынке. Кто из вас не смотрел американский фильм «Золото Маккенны»? Есть такие? Посмотрите! Известные актеры: Грегори Пек, Омар Шариф… и запоминающаяся песня: «Вновь, вновь золото манит нас, вновь, вновь золото, как всегда, обманет нас …». Поэтому я не мог пройти мимо такого актива как золото. В этом разделе мы виртуально покупаем и продаем золото, начиная с 2007 года и заканчивая 2014 годом. В какой год было выгоднее всего купить золото, а потом продать? В каком году золото «вновь обмануло нас»? Завершив моделирование, прошу вас, как обычно, сделать выводы и разместить их на нашем сайте. Подготовка выводов – это весьма важная часть вашей работы.
  • Продолжаю разбирать первую часть 4-го правила выживания на рынке: Давать прибыли накапливаться. Теперь в качестве примера беру инвестиции в акции Сбербанка в 2016 году. Компасы – прежние: скользящие средние, но у уже с меньшими периодами расчета. Мои компасы вновь мне помогают ответить на такие вопросы, как: когда открыть позицию, а когда ее закрыть.
  • Рассказываю о практических заданиях, которые я предлагаю выполнить в данной серии. Показываю, как их можно выполнить.
  • Тест на пройденный материал.

Комментарии к данной серии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
3 комментария:
Павел  02:03 15.05.19
Золото, какой отличный актив был до сентября 11го года... Зато какой красивый кульбит. В августе цены взлетели, а в сентябре упали, а потом 2 года в этом 2х месячном диапазоне топталась цена, прежде чем начать основательно обесцениваться. Эх, какое замечательное было время для ювелирной отрасли (в то время я в ювелирке работал). До этого обвала, ювелирку покупали как некую инвестицию, считалось, что раз золото дорожает, его всегда, можно будет продать... А потом золото резко обесценилось, и народ неожиданно, для себя осознал, что как только изделие из магазина попадает в руки клиента, оно сразу теряет как минимум половину стоимости, а на фоне стремительно падающего курса, стоимость золотого лома ничего не стоит... Что в свою очередь значительно отразилось на всей ювелирной отрасли. Но это уже другая история... А с точки зрения трейдинга, благодаря активному движению цены и Мувингам, на изначальном росте и последующем падении цены, можно было, отлично заработать. Но, к сожалению, мы только покупали... На этом и прогорели.
Павел Крапчитов  17:07 15.05.19
Добрый день, Павел. Познавательно. Я работал только в инвестиционной сфере (если не считать нескольких лет после института на заводе в г.Королев). Но и в инвестиционной области хватает примеров, что компании проигрывали со своими инвестициями, хотя, казалось бы, должны понимать в этой сфере лучше всего. Многие уверовали в свои уникальные инвестиционные мозги на фоне роста после 1998 года. Это про них Нассим Талеб написал книгу "Одураченные случайностью".

Евгений  21:38 10.04.19
Задание 1
Таблица: Расчет результатов инвестирования в срочный контракт на Золото

№ Наименование ЦБ 1 янв 07 31 дек 07 Доход Доход, %
1 GOLD 615,60 845,30 229,70 37,31%

№ Наименование ЦБ 1 янв 08 31 дек 08 Доход Доход, %
2 GOLD 884,60 870,60 -14,00 -1,58%

№ Наименование ЦБ 1 янв 09 31 дек 09 Доход Доход, %
3 GOLD 864,80 1 112,00 247,20 28,58%

№ Наименование ЦБ 1 янв 10 31 дек 10 Доход Доход, %
4 GOLD 1 155,90 1 407,70 251,80 21,78%

№ Наименование ЦБ 1 янв 11 31 дек 11 Доход Доход, %
5 GOLD 1 388,80 1 571,90 183,10 13,18%

№ Наименование ЦБ 1 янв 12 31 дек 12 Доход Доход, %
6 GOLD 1 611,00 1 664,20 53,20 3,30%

№ Наименование ЦБ 1 янв 13 31 дек 13 Доход Доход, %
7 GOLD 1 667,30 1 205,90 -461,40 -27,67%

№ Наименование ЦБ 1 янв 14 31 дек 14 Доход Доход, %
8 GOLD 1 243,00 1 202,80 -40,20 -3,23%
№ Наименование ЦБ 1 янв 07 31 дек 14 Доход Доход, %
9 615,60 1 202,80 587,20 95,39%
С января 2007 года по декабрь 2014 года убыточными были 2008, 2013, 2014 года все остальные года были прибыльные и принесли 95,39%.
Вывод: Золото имеет высокую волатильность и поэтому является хорошим инструментом для торговых роботов, где применяются компасы для определения направления тренда.

Задание 2
Всего за 2016 год было 4 сделки:
1) Лонг 18 май 16 - 31 май 16, результат -45,7.
2) Шорт 31 май 16 - 9 июн 16, результат -53,60.
3) Лонг 9 июн 16 - 5 окт 16, результат 3,40.
4) Шорт 5 окт 16 - 30 дек 16, результат 115,20.
В сумме Лонг -42,30, Шорт 61,60.
Итого: прибыль за 2016 год на один фьючерс GOLD составила 19,30.
Вывод: компасы МА5 и МА90 показали, что даже с более короткими периодами можно определять тренд движения цены.
Павел Крапчитов  15:39 11.04.19
Добрый день, Евгений.С выводами согласен. Реальная торговая система, конечно же, оперирует не только скользящими средними.

Евгений  08:25 13.10.18
Задание1. За весь период золото выросло но 71.67%, снижение наблюдалось в 2008,2013,2014 годах. В общем золото достаточно надёжный источник вложения денег.
Задание 2.Всего за год было 6 сделок:
1) Лонг С 17.03 по 26.05, результат -3,24%.
2) Шорт с 26.06 по 10.06, результат -4,76%.
3) Лонг с 10.06 по 26.08, результат 3,48%.
4) Шорт с 26.08 по 27.09, результат -0,67.
5). Лонг с 27.09 по 30.09, результат -0,65%.
6) Шорт с 30.09 по 30.12, результат 12.49%.
по итогам года, работая по скользящим средним, наблюдается небольшой профит. Ещё раз убеждаюсь, что по одним скользящим не стоит работать, можно получить большие убытки. Очень понравилось заполнять журнал сделок, по нему проще проводить анализ
Павел Крапчитов  12:58 18.10.18
Добрый день,
Да выжить на рынке с помощью только скользящих средних сложно. Это все равно, как в лесу выжить только имея в кармане спички. Но ведь без спичек было бы еще хуже.


Отправьте нам сообщение