Серия №8. Одна голова - хорошо, а две - лучше.

Серия №8. Одна голова - хорошо, а две - лучше.

Серия №8. Одна голова - хорошо, а две - лучше.

Правила выживания на рынке
Серия №8. Одна голова - хорошо, а две - лучше.

Длительность: 65 мин.

Просмотр

В предыдущей серии я рассказывал о четвертом правиле выживания на рынке: «давать прибыли накапливаться и коротко обрубать убытки». Речь шла о первой части этого правила: «давать прибыли накапливаться». Для того, чтобы применять на практике это правило я использовал один из «компасов» технического анализа – скользящие средние. Но, как говорится, одна голова – хорошо, а две – лучше. Поэтому в данной серии я рассмотрю другой, новый «компас», который также помогает трейдеру в выполнении четвертого правила выживания на рынке.

Эти «компасы» называются МинимумЗа и МаксимумЗа. Применять их я буду на данных о движении цены на обыкновенные акции Сбербанка за 2016 год.

Также в данной серии вы вместе со мной делаете два практических задания. В конце видео вам предлагается пройти тест на пройденный материал.

Содержание:

  • Моделирование торговля на рынке. В данном разделе моделируем покупку евро за доллары. Как такое возможно? Ведь все операции в России должны проводиться только за рубли! Оказывается, что возможно. И все это можно сделать на Московской бирже. А в качестве практического задания выполняется расчет того, какие бы результаты принесли инвестиции в евро в 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах.

  • Лекционный материал. Продолжаю разбирать первую часть 4-го правила выживания на рынке: Давать прибыли накапливаться. Использую новые «компасы»: МинимумЗа и МаксимумЗа.

  • Практические задания. Рассказываю о практических заданиях, которые я предлагаю выполнить в данной серии. Показываю, как их можно выполнить.

  • Тест на пройденный материал.


Комментарии к данной серии

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.
3 комментария:
Павел  00:16 16.05.19
Да... Жестокий в этот раз был урок. 3 года подряд держали убытки. Даже страшно посчитать итоговый результат в рублях с учетом всех затрат на торги и плеча фьючерса. Почти 15% убытка. Хорошо хоть в последний 16й год поторговали дополнительно. И в двойне замечательно, что в этот раз не стали использовать скользяшки, а то еще 8,5% убытка добавили бы к предыдущим 14,7%. Благодаря каналу смогли хотя бы 4% заработать.
Павел Крапчитов  17:33 20.05.19
Добрый день, Павел. У алготрейдеров есть такая поговорка: "Убыточные сделки - часть нашей работы". Смыс этой поговорки в том, что от убыточных сделок невозможно избавиться. Другое дело, надо построить торговую систему (алгоритм) так, чтобы при наступлении тренда были открыты прибыльные позиции, прибыль по которым компенсирует с лихвой убыток во время боковика.

Евгений  14:43 17.04.19
Добрый день, Павел.
Задание №1.
Период анализа 2012 по 2016 год. Инструмент курс Евро-Доллар одна сделка в год с начала января по декабрь включительно.
2012 +1,18%.
2013 +5,45%.
2014 -10,36%.
2015 -8,44%.
2016 -2,52%.
Результат пятилетнего инвестирования -14,69%
Вывод: просто покупать и держать сделку без компасов определяющих тренд убыточное занятие.

Задание №2.
В период 17.03.2016 по 31.12.2016 было совершено 4 сделки.
1 сделка - Лонг с 17.03.16 по 19.05.16, результат -0,0140 -1,23%.
2 сделка - Шорт с 19.05.16 по 16.08.16, результат -0,0083 -0,74%.
3 сделка - Лонг с 16.08.16 по 11.10.16, результат -0,0205 -1,82%.
4 сделка - Шорт с 11.10.16 по 30.12.16, результат 0,0507 4,57%
Всего: Лонг -0,0345, Шорт 0,0424
за весь период доход составил 0,0079
Вывод: компасы из МаксЗа35 и МинЗа35 позволяют давать прибыли накапливаться.

Задание №3. Ложно – 1,4,5,7,8,9,11,14. Истина – 2,3,6,10,12,13.
С уважением, Евгений.
Павел Крапчитов  08:35 18.04.19
Добрый день, Евгений. Инвестирование в валюты (валютные пары), на мой взгляд, осложняется тем, что там присутствует влияние одного игрока, который никогда не может ни ошибиться, ни проиграть. Это Центральный банк страны эмитента валюты. Поэтому, действительно, инвестирование в валюту методом "купить и держать" - не проходит. Такой метод более или менее подходит для инвестирования в индексы акций в период роста экономики. Но как узнать, когда экономика растет, а когда уже нет. Фундаментальный анализ подводит даже крупных специалистов. Что тогда говорить про новичков?! Поэтому наиболее простой способ - следовать за рынком и в этом могут помочь "компасы".

Евгений  08:39 19.10.18
Здравствуйте.
Задание №1. Если бы я каждый год открывал позицию в начале года и закрывал в конце года, то я бы получил следующие результаты:
2012 +1,18%.
2013 +5,45%.
2014 -10,46%.
2015 -8,44%.
2016 -2,52%.
Общий результат за 5 лет -14.79%.
Задание №2. за 2016 года было совершено 4 сделки:
1. Лонг 17.03 - 19.05, результат -0,0140.
2. Шорт 19.05 - 16.08, результат - 0,0083.
3. Лонг 16.08-11.10, результат -0,0205.
4. Шорт 11.10-30.12, результат +0.0424.
Результат по лонгу - 0.0345. Результат по Шорту +0.0424.
Совокупный результат + 0.0769.
Вывод: По этим индикаторам можно работать, но я бы рассмотрел противоположную ТС (Шорт при достижении МаксЗа, лонг при достижении МинЗа), думаю она будет работать в боковике.
Павел Крапчитов  17:31 21.10.18
Добрый день, Евгений,
Вы правы. Стратегия открытия Шорта при пробитии МакЗа и Лонга при пробитии Минза могла бы работать на Боковике. Но есть одно "НО". По такой стратегии, чтобы она была прибыльной, необходимо иметь очень большой процент прибыльных сделок. По моим оценкам 70% и больше. Так как средняя прибыль будет небольшой, ведь колебания внутри Боковика небольшие. А вот средний убыток будет очень большим, так как в конце концов вы откроете Шорт при пробитии МаксЗа и попадете на растущий тренд.


Отправьте нам сообщение